MoexAlgo: Получение уникальных данных от MOEX ALGOPACK 📈

Website:

Сайт с полной документацией по продукту Algopack

MoexAlgo предоставляет данные и аналитику по рынку акций Московской Биржи (MOEX). Более 100 уникальных метрик! С помощью Algopack можно получать:

  • Исторические данные - для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов

  • Онлайн данные - для алгоритмической торговли

MoexAlgo предоставляет наборы данных

  • ⏰📊 Real-time market data.

    1. 🕯️ Candles - свечи по тикеру за заданный период

    2. 📚 OrderBook - стакан по тикеру

  • 🚀🕯️ Super Candles

    1. 💹 TradeStats - метрики, рассчитанные на потоке сделок: цены, объемы, соотношения покупок и продаж

    2. 📊 OrderStats - метрики, рассчитанные на потоке заявок: кол-во и объемы выставленных/снятых заявок

    3. 📈 OBStats - метрики, рассчитанные на стакане котировок: кол-во уровней цен, спреды, ликвидность и дисбаланс покупок/продаж

  • 🎯 HI2 - Индекс рыночной концентрации

  • 💼 FUTOI - Открытые позиции по фьючерсным контрактам в разрезе физ. и юр. лиц

Также, можно получить справочную информацию по инструментам, свечи и прочую торговую статистику

Пример использования

Быстрое знакомство с библиотекой moexalgo - quick_start.ipynb

Получение данных с использованием API - download_algopack_data.ipynb

Пример авторизации - auth.ipynb

Для работы с библиотекой необходимо авторизоваться на https://passport.moex.com

from moexalgo import session

username = "<email>"
password = "<password>"

session.authorize(username, password)

Чтобы получить доступ к полному набору данных, необходимо оформить бесплатную подписку на странице

from moexalgo import Ticker

# выбираем акции Сбера
sber = Ticker('SBER')

# получим дневные свечи с 2020 года
sber.candles(start='2020-01-01', end='2023-11-01').head()

💻 Установка

Установка с помощью `pip`:

pip install moexalgo

🔍 Requirements

🤝 Комьюнити

Самые важные новости ALGOPACK Подписывайтесь

Добавляйтесь в телеграмм-чат Algopack

❓ Вопросы?

Библиотека MoexAlgo будет дополняться. Если есть пожелания, идеи, замечания, пишите на algopack@moex.com

📜 Licence

Apache Software License